金融计算题简单

风险度量的概率方法 — 金融计算题

金融风险管理风险度量与模型 AI 三重审校通过

题目

某组合的损失额 L（单位：万元）取值为 0、10、30，对应概率分别为 0.80、0.15、0.05。按 VaR₉₅% = inf{x：P(L≤x)≥0.95} 的定义，计算该组合的 95% VaR。