风险度量的概率方法 — 金融计算题
题目
某投资组合一日损失额 L（单位：万元）为离散随机变量，取值为 0、20、60，对应概率分别为 0.90、0.07、0.03。按 VaR 的概率定义：VaR₉₅% = inf{x：P(L≤x)≥0.95}，CVaR₉₅% 定义为损失超过 VaR₉₅% 条件下的期望损失 E[L | L > VaR₉₅%]。求该组合的 VaR₉₅% 与 CVaR₉₅%。
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