风险模型验证与回测 — 金融计算题

某风险模型以固定置信水平每日报告VaR，回测得到连续100组相邻交易日的违约指示变量转移计数：n₀₀=80、n₀₁=10、n₁₀=10、n₁₁=0，其中第一下标为前一日、第二下标为后一日，1表示实际损失超过VaR。采用Christoffersen违约独立性似然比检验，统计量为LR_ind=−2ln(L₀/L₁)，其中L₀为违约概率不随前一日状态变化时的最大似然，L₁为概率可随前一日状态变化时的最大似然。按自由度1的5%临界值3.841检验，计算LR_ind并给出是否拒绝违约独立性的结论。