风险模型验证与回测 — 金融填空题
题目
某商业银行采用内部模型法计量一般市场风险，模型每日报告99%置信水平的VaR。监管回测使用最近250个交易日数据，实际损失超过VaR的例外天数为8天。该银行上一交易日的VaR为1800万元，过去60个交易日的平均VaR为2000万元。依据巴塞尔委员会内部模型法回测的交通灯制度，该银行一般市场风险资本要求为____万元。
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