风险模型验证与回测 — 金融选择题
题目
某模型每日报告损失的99% VaR。对250个独立交易日回测，实际损失超过VaR的天数为6。采用Kupiec无条件覆盖率检验，统计量为LR=2[x ln((x/250)/0.01)+(250−x)ln((1−x/250)/0.99)]，自由度为1，5%显著性水平的临界值为3.841。应作何判断？
A. 拒绝模型，因为超限次数高于理论期望次数
B. 不拒绝模型，因为LR小于临界值
C. 拒绝模型，因为LR小于临界值
D. 不拒绝模型，因为超限次数不等于理论期望次数