蒙特卡洛模拟在风险度量中的应用 — 金融选择题

某投资组合风险分析师用蒙特卡洛模拟生成20个等概率的一日损失样本（单位：万元），模拟结果为：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、20、30。按经验分位数法，将样本升序排列后取第⌈20×0.95⌉个样本作为95%置信水平的一日VaR；CVaR取所有严格超过该VaR的损失样本的算术平均值（若没有样本超过VaR，则CVaR等于VaR）。据此计算该组合95%置信水平的一日VaR与CVaR分别为： A. VaR=20万元，CVaR=30万元 B. VaR=20万元，CVaR=20万元 C. VaR=18万元，CVaR=25万元 D. VaR=30万元，CVaR=30万元