蒙特卡洛模拟在风险度量中的应用 — 金融填空题
题目
某机构对组合未来一日损失进行蒙特卡洛模拟，得到2000个等概率情景。按模拟样本中损失最大的1%情景计算经验CVaR；这20个情景的损失合计为31.6百万元。该组合的一日经验CVaR为____千元。
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