蒙特卡洛模拟在风险度量中的应用 — 金融计算题
题目
某风险分析师用蒙特卡洛模拟估计某资产组合的一日风险，共生成10个等概率情景，每个情景代表10%的发生概率。模拟得到的一日损失样本（单位：千元）为：150、20、80、300、50、120、10、200、60、90。按经验分位数定义，将样本升序排列后取第⌈N×α⌉个样本作为置信水平α下的VaR； expected shortfall（CVaR）定义为损失超过该VaR的所有样本的平均值（若无超过者则等于VaR）。请计算该组合在95%置信水平下的一日VaR（以万元为单位）与一日CVaR（以万元为单位）。