金融填空题较难 ★ 精品

VaR的概念与计算 — 金融填空题

金融工程金融工程与风险管理 AI 三重审校通过

题目

某组合的20个等概率历史情景损失额（单位：万元）为：8、−3、14、2、25、6、−8、11、4、18、1、13、7、0、15、3、12、5、9、10。定义经验VaR₉₀%为满足累计损失概率不低于90%的最小损失额。该组合的经验VaR₉₀%为____万元。