金融填空题标准

VaR的概念与计算 — 金融填空题

金融工程金融工程与风险管理 AI 三重审校通过

题目

某组合未来10个交易日的损失额L（单位：百万元）服从正态分布，均值为0.3，标准差为0.8。若99%置信水平对应的标准正态分位数为2.33，按VaR定义，该组合10日99% VaR以千元计为____。