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风险的类型与度量 — 金融选择题

金融工程金融工程与风险管理 AI 三重审校通过

题目

某投资组合未来一日损失L（单位：万元）的分布为：L=0的概率为70%，L=200的概率为20%，L=500的概率为10%。按VaR₉₅%定义为满足P(L≤v)≥95%的最小v，该组合的一日VaR₉₅%是多少？ A. 0万元　B. 200万元　C. 500万元　D. 700万元