金融填空题标准 ★ 精品

风险的类型与度量 — 金融填空题

金融工程金融工程与风险管理 AI 三重审校通过

题目

某机构某资产组合下一交易日损失额 L（单位：百万元）服从正态分布，均值为 0.2，标准差为 1.5。已知标准正态分布的 99% 分位数为 2.33，按 VaR₉₉% = L 的 99% 分位数定义，该组合下一交易日的 VaR₉₉% 为____万元。