套期保值策略与效果评价 — 金融计算题
题目
某机构持有价值 1200 万元的股票组合，拟用股指期货降低其短期价格风险。组合日收益率标准差为 1.5%，期货日收益率标准差为 1.2%，两者日收益率相关系数为 0.8；每份期货合约的名义价值为 40 万元。假定可连续选择套保比例，且期货价格上涨时多头获利。求使组合收益方差最小的套保方向及合约份数，并计算该套保策略的方差降低比例。
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