金融填空题较难 ★ 精品

VaR的概念与计算 — 金融填空题

金融工程金融工程与风险管理 AI 三重审校通过

题目

某组合未来1日损失额L（单位：万元）仅可能取−5、7、18、41，发生概率依次为0.12、0.48、0.31、0.09。按VaR₉₅%=inf{x：P(L≤x)≥0.95}定义，该组合的1日95% VaR为____万元。