金融填空题简单 ★ 精品

VaR的概念与计算 — 金融填空题

金融工程金融工程与风险管理 AI 三重审校通过

题目

某交易组合未来1日的损失额L（单位：万元）在区间[0, 40]上服从均匀分布。按VaR的定义 VaR_α = inf{x : P(L ≤ x) ≥ α}，取置信水平α = 0.95，则该组合的1日VaR为____。