金融填空题标准 ★ 精品

VaR的概念与计算 — 金融填空题

金融工程金融工程与风险管理 AI 三重审校通过

题目

某组合未来1日损失额L（单位：万元）服从均值为2、标准差为6的正态分布。按VaR_c=inf{x：P(L≤x)≥c}定义，若该组合的1日VaR为14万元，且标准正态分布函数Φ(2)=0.9772，则置信水平c为____。