金融 选择题 标准 ★ 精品 VaR的概念与计算 — 金融选择题 金融工程 金融工程与风险管理 AI 三重审校通过 题目 某银行交易组合未来1个交易日的损失额（单位：万元）服从正态分布，均值为0，标准差为15。已知99%置信水平对应的标准正态分位数为2.33，√10≈3.16。若已知资产波动具有独立同分布性质，按正态法换算，该组合置信水平为99%的10个交易日VaR约为多少？ A. 47.4万元 B. 73.8万元 C. 110.5万元 D. 233.0万元 登录后查看答案与解析 用此考点生成试卷 本单元全部练习题 更多金融选择题