金融计算题简单

套期保值策略与效果评价 — 金融计算题

金融工程金融工程与风险管理 AI 三重审校通过

题目

某基金经理持有一份价值 5000 万元的股票组合，β 系数为 1.2，为规避市场系统性下跌风险，决定卖出股指期货合约进行套期保值。已知股指期货合约每份价值 100 万元，现按最优套期比率（不考虑基差风险）计算需卖出的合约份数，并评价该策略的效果。