套期保值策略与效果评价 — 金融选择题
题目
某出口企业持有一项价值1200万元的外币资产，拟用外汇期货对冲汇率风险。资产收益率与期货收益率的相关系数为0.60，标准差分别为2.0%和1.5%；每份期货合约价值30万元。按最小方差套期保值策略，应采取哪项方案？其套期保值效果（方差降低比例）是多少？
A. 卖出32份，方差降低36% B. 买入32份，方差降低36% C. 卖出40份，方差降低64% D. 买入40份，方差降低64%
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