金融填空题较难 ★ 精品

风险的类型与度量 — 金融填空题

金融工程金融工程与风险管理 AI 三重审校通过

题目

某投资组合未来一日损失L（万元）的分布为：L=0的概率为0.5，L=50的概率为0.3，L=250的概率为0.1，L=600的概率为0.1。若VaR在置信水平α下定义为满足P(L≤v)≥α的最小v，则VaR₉₅%−VaR₉₀%=____万元。