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风险的类型与度量 — 金融计算题

金融工程金融工程与风险管理 AI 三重审校通过

题目

某投资组合未来一日的损失 L（单位：万元）的分布为：L=0 的概率为 0.60，L=120 的概率为 0.25，L=400 的概率为 0.15。将 VaR 定义为满足 P(L≤v)≥α 的最小 v（单位：万元）。求置信水平 80% 下的 VaR₈₀% 与置信水平 90% 下的 VaR₉₀%。