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大学商业银行经营管理上册《银行绩效评价与监管》练习题

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本单元考点（4 个）

风险调整资本回报率RAROC经济增加值EVA评价CAMELS评级体系商业银行监管指标与存款保险

本单元练习题（27 题）

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1. 某银行以经济增加值（EVA）评价四个业务单元，EVA＝税后净营业利润－经济资本×资本成本率。甲、乙、丙、丁单元的税后净营业利润分别为920万元、780万元、700万元、860万元；经济资本分别为8000万元、6000万元、5000万元、8000万元；资本成本率分别为10%、9%、12%、9%。按EVA由高到低排序，首位是哪个单元？ A. 甲　B. 乙　C. 丙　D. 丁

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2. 某银行评估两个业务组合的综合风险调整资本回报率（RAROC）。组合甲的收入、运营成本、预期损失和经济资本分别为2000万元、500万元、300万元和6000万元；组合乙对应为1400万元、300万元、200万元和3000万元。按RAROC＝（收入－运营成本－预期损失）/经济资本计算，综合RAROC须以两组合风险调整后收益之和除以经济资本之和，结果为____。

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3. 某商业银行年度经济资本占用为 18.5 亿元，加权平均资本成本率为 8.4%。董事会要求当年经济增加值不低于 1200 万元。已知 EVA＝税后净营业利润－经济资本×资本成本率。问：该行当年税后净营业利润至少应达到多少万元？

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4. 某商业银行某分行本年度税后净营业利润为 2.6 亿元，占用经济资本为 20 亿元，加权平均资本成本率为 10%。按经济增加值评价法，EVA＝税后净营业利润－经济资本×资本成本率，则该分行本年度的经济增加值 EVA 为____亿元。

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5. 某商业银行总行以经济增加值（EVA）考核其华东分行。已知该分行本年度税后净营业利润为1360万元，占用经济资本1.6亿元，加权平均资本成本率为6.5%。按 EVA＝税后净营业利润－经济资本×资本成本率 计算，该分行的经济增加值为____万元（结果为正数填正数，为负数填负数）。

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6. 某商业银行对某业务线采用经济增加值（EVA）进行绩效评价，其评价公式为：EVA＝税后净营业利润－经济资本×资本成本率。已知该业务线本年度占用的经济资本为 2.5 亿元，资本成本率为 8%。若董事会要求该业务线当年的 EVA 不低于 800 万元，则其税后净营业利润至少应达到____亿元。

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7. 某银行评估材料列出三项发现：①市场利率变动会显著影响其证券及表外头寸价值；②短期大额存款流出时，银行难以及时筹措资金；③逾期贷款比例上升且抵押物质量下降。按CAMELS评级体系，三项发现依次对应哪三项？ A. 市场风险敏感性、流动性、资产质量　B. 盈利、流动性、资本充足性　C. 市场风险敏感性、资产质量、管理　D. 资本充足性、流动性、资产质量

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8. 某银行评估一项新业务的年度风险调整资本回报率（RAROC）。该业务利息收入为1260万元、手续费收入为180万元、资金成本为390万元、运营成本为210万元、预期损失为150万元；所得税率为25%，税后风险调整收益按税前风险调整收益乘以（1−所得税率）计算，配置经济资本3600万元。按RAROC＝税后风险调整收益÷经济资本计算，结果以百分数表示并四舍五入至小数点后两位。

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9. 根据CAMELS评级体系，监管评级共分1至5级，级别越小代表经营状况越安全。某城商行各分项评级为：资本充足性2级、资产质量2级、管理3级、盈利2级、流动性1级、市场风险敏感性2级。请计算该行六项分项评级的算术平均值，并按四舍五入规则确定该行的综合评级级别。

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10. 某商业银行对某业务单元进行经济增加值（EVA）评价，已知该单元本年度税后净营业利润为 2700 万元，经济资本占用为 3 亿元。若加权平均资本成本率由 7.5% 上调至 8%，则该单元经济增加值将减少（　）万元。 A. 120 B. 150 C. 180 D. 210

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11. 某商业银行总行以经济增加值（EVA）考核某分行，EVA＝税后净营业利润－经济资本×加权平均资本成本率。已知该分行本年度税后净营业利润为1560万元，加权平均资本成本率为12%，总行要求其EVA不得低于240万元。在不增加税后净营业利润的前提下，请计算该分行本年度允许占用的经济资本上限，并据此判断：若该分行实际占用经济资本为1.2亿元，其考核是否达标？

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12. 某自然人在同一家参加存款保险的银行持有两笔存款：一笔本金48.6万元、截至风险事件发生时的利息1.8万元，另一笔本金3.2万元、利息暂不计。按存款保险最高偿付限额为每位存款人在每家投保机构50万元（含本金和利息）计算，其未获存款保险偿付的金额是多少？

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13. 某商业银行核心一级资本为60亿元，风险加权资产为800亿元。根据《商业银行资本管理办法》，核心一级资本充足率的监管要求为不低于5%（含储备资本要求为7.5%）。请计算该银行的核心一级资本充足率，并判断其是否满足5%的最低监管要求。

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14. 某商业银行以经济增加值（EVA）评价某分行绩效，评价公式为：EVA＝税后净营业利润－经济资本×加权平均资本成本率。已知该分行本年度税后净营业利润为2130万元，加权平均资本成本率为7.8%，当年实现的EVA为570万元。则该分行本年度占用的经济资本为（　）。 A. 1.8亿元　B. 2.0亿元　C. 2.2亿元　D. 2.5亿元

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15. 某商业银行公司信贷部某年度利息收入为4500万元，手续费收入为300万元，资金成本为1800万元，运营成本为1200万元，预期损失为600万元。该部门风险加权资产为50000万元，银行内部设定目标资本充足率为12%，并以其对应的资本要求作为该部门经济资本。按RAROC＝风险调整后收益/经济资本计算，该部门RAROC为（　）。 A. 15% B. 20% C. 24% D. 30%

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16. CAMELS评级体系由六个分项构成，各分项按英文首字母依次记为C、A、M、E、L、S，评级结果取1至5级整数，且数字越小表示该分项越安全。某银行六项评级中，字母S所对应分项的等级为5，其余五个分项的等级均小于5。若监管人员只能优先针对一个分项采取监管措施，按“等级数字越大越优先”的规则，其应针对的中文分项名称是____。

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17. 某商业银行在压力情景下，未来30日预期现金流出为240亿元，预期现金流入为210亿元。按照监管口径，计入的现金流入不得超过同期现金流出的75%。该银行合格优质流动性资产为150亿元。则该银行的流动性覆盖率(LCR)为 ___%。

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18. 某商业银行2025年6月末一级资本净额为140亿元，调整后的表内外资产余额为2500亿元。根据《商业银行资本管理办法》，杠杆率的监管要求为不低于4%。请计算：(1) 该银行当期杠杆率并判断是否达标；(2) 在一级资本净额和杠杆率监管要求不变的前提下，该银行调整后的表内外资产余额最多还能增加多少亿元？

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19. 根据我国《存款保险条例》，存款保险实行限额偿付，最高偿付限额为人民币50万元。同一存款人在同一家投保机构的存款本金与利息合并计算。某自然人一日后在某投保银行的本金为46万元、利息为5.5万元，则其可获得存款保险全额偿付的最高金额为（　） A. 46万元　B. 50万元　C. 51.5万元　D. 5.5万元

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20. CAMELS评级体系由哪六项核心内容构成？ A. 资本充足性、资产质量、管理、盈利、流动性、市场风险敏感性　B. 资本充足性、资产规模、管理、盈利、流动性、市场风险敏感性　C. 资本充足性、资产质量、管理、偿付能力、流动性、市场风险敏感性　D. 资本充足性、资产质量、管理、盈利、流动性、信用风险敏感性

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21. 某商业银行某一业务条线当年度的风险调整后收益（收入扣除资金成本、运营成本及预期损失后）为960万元，为该业务配置的经济资本为6400万元。按RAROC＝风险调整后收益÷经济资本计算，该业务的RAROC为多少？ A. 12% B. 13.5% C. 15% D. 16.5%

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22. 某银行某业务单元的税后净营业利润为96万元，资本成本为70万元。按经济增加值（EVA）评价，该业务单元的EVA为____万元。

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23. 甲在某商业银行总行及两家分行分别开立存款账户。判断存款保险最高偿付限额的适用口径时，这些账户应按____合并计算。

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24. 某银行以经济增加值（EVA）考核某支行。已知该支行本年度税后净营业利润为1250万元，占用经济资本为8000万元，资本成本率为9%。请计算该支行的经济增加值EVA（EVA＝税后净营业利润－经济资本×资本成本率），并说明该支行为股东创造了价值还是损毁了价值。

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25. 某监管培训案例按CAMELS六项评级顺序记录某银行的分项等级：资本充足性为2级、资产质量为3级、管理为2级、盈利为1级、流动性为2级、市场风险敏感性为4级。本题规定综合分值为六项等级的算术平均数，综合等级按以下规则确定：分值≤1.50为1级，1.50＜分值≤2.50为2级，2.50＜分值≤3.50为3级，分值＞3.50为4级。该银行的综合分值和综合等级分别是多少？

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26. 某商业银行信用卡业务部门某年度收入合计为2800万元，运营成本为560万元，预期损失为340万元，为该部门配置的经济资本为9500万元。按 RAROC ＝ (收入 − 运营成本 − 预期损失) / 经济资本 计算，该部门当年的风险调整资本回报率为 ___（用百分数表示，保留两位小数）。

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27. 某银行某业务的风险调整后收益为360万元，配置经济资本为3000万元。按 RAROC＝风险调整后收益/经济资本×100% 计算，该业务的RAROC为多少？ A. 8%　B. 10%　C. 12%　D. 15%

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