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某商业银行对某企业集团采用高级内部评级法（高级IRB）计量信用风险。银行内部评级模型对该集团下两笔贷款A和B估计出相同的违约概率PD=1.5%和违约损失率LGD=50%。已知贷款A的违约风险暴露EAD_A=800万元，两笔贷款的预期损失合计为21万元。在高级IRB下，预期损失EL=PD×LGD×EAD。求贷款B的违约风险暴露EAD_B（单位：万元）。
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某全球系统重要性银行须满足外部总损失吸收能力（TLAC）要求。监管规定其TLAC不得低于风险加权资产的18%，也不得低于杠杆暴露的6.75%。该行风险加权资产为8000亿元，杠杆暴露为2.4万亿元，现有合格TLAC为1400亿元。假定合格TLAC可同时用于满足两项要求，求该行至少还需补充多少亿元TLAC？
某投资者持有2,400股某公司股票，买入24份执行价为72元/股、权利金为3.4元/股的看跌期权，同时卖出24份执行价为84元/股、权利金为2.1元/股的看涨期权。每份期权对应100股股票。忽略交易费用及期间股息，若到期股价为68元/股，计算该组合相对于建仓时股票市价78元/股的总损益。
某铜材企业两个月后将出售240吨铜，现货价为每吨8200元。企业以每份30吨的铜期货合约对冲，建仓期货价为每吨8350元；两个月后现货价跌至每吨7900元，期货价为每吨7920元。忽略费用及其他因素，问企业应建立多少份期货合约、持何种头寸？套期保值后的总销售收入是多少？
某商业银行当前负债总额为30亿元，其中：期限不超过30天的批发性短期融资6亿元，期限30天以上的定期存款10亿元，核心活期存款14亿元。因货币政策收紧引发市场融资环境恶化，该行30天内到期的批发性短期融资续作率仅为40%，其余到期部分无法续作；其他各项负债均正常存续，资产端未发生任何异常。请计算：（1）由此形成的30天内资金来源缺口（单位：亿元）；（2）该缺口占该行负债总额的百分比（保留两位小数），并据此说明本例中流动性风险的主要来源属于负债端的哪一类因素。
某银行按期限桶监测现金流缺口：未来1—7天预计现金流出54亿元、流入21亿元；未来8—30天预计现金流出73亿元、流入46亿元。另有未受限、可即时变现的流动性资产80亿元。按“30天累计现金流缺口率＝未来30天累计净现金流出÷可即时变现流动性资产”计算，求该指标。
某银行按流动性比例口径统计，流动性资产余额为72亿元，流动性负债余额为240亿元。流动性比例＝流动性资产余额÷流动性负债余额×100%，计算该银行的流动性比例。
某中国进口企业预计6个月后需支付200万澳元货款。为防范澳元升值风险，该企业买入一份澳元看涨期权，执行价格为AUD/CNY=4.70，期权费为每澳元0.08元人民币，期权费在期初支付（不计资金时间价值）。若到期时市场即期汇率为AUD/CNY=4.95。请计算：(1) 该企业执行期权后购入200万澳元的总成本（含期权费）；(2) 与不套期保值（直接按到期即期汇率购汇）相比，该套期保值方案为企业节省的成本。
某出口企业预计3个月后收到60万欧元货款。为对冲欧元贬值风险，企业卖出欧元期货，合约规模为每份10万欧元，建仓期货价格为7.62元/欧元；到期收款日，企业按即期汇率7.50元/欧元结汇，并以7.48元/欧元的期货价格平仓。假设期货盈亏以人民币现金结算，忽略交易费用，计算期货套保盈亏及企业最终人民币收入。
某债券组合的修正久期为6，凸度为80。假设市场利率瞬间平行上升150个基点（Δy=+0.015），请用二阶近似公式 ΔP/P ≈ -D×Δy + 0.5×C×(Δy)² 计算该组合价格变动的百分比，并说明凸度项使价格跌幅比仅用久期估计时收窄了多少个百分点。
某银行资产市值为8000万元、修正久期为3年；负债市值为6500万元、修正久期为2年。银行担心市场利率上升导致净值受损，拟用国债期货空头对冲资产负债表的净久期敞口。已知每张国债期货合约对应标的国债的价值为90万元，标的国债的修正久期为7。请计算：为实现久期完全对冲，银行应卖出的期货合约数量（结果保留两位小数）。
某银行将“单笔操作损失金额超过10万元的损失事件数/季度”设为关键风险指标（KRI），并规定：当KRI超过5时进入橙色预警区，当KRI超过8时进入红色预警区。本年度四个季度，该行统计的此类损失事件数依次为：第一季度4件，第二季度7件，第三季度10件，第四季度6件。此外，该行规定：若任一季度进入红色预警区，则全年操作风险管理考核等级直接定为不合格；否则，若全年进入橙色预警区的季度数达到或超过2个，考核等级为“需整改”；其余情况为“合格”。请分别指出每个季度对应的预警区间，并确定该行全年操作风险管理考核等级。
某银行收集一笔境外操作风险损失事件数据：业务差错造成的直接损失为18,600欧元，另发生与该事件直接相关的外部法律费用2,400欧元，均未收回。该行以人民币作为数据库报告币种，规定按事件入账日汇率折算；当日汇率为1欧元=7.64元人民币。该事件应记录的人民币毛损失金额是多少？
某全球系统重要性银行（G-SIB）被监管机构评定为需满足1.5%附加普通股一级资本（CET1）要求的档次。已知巴塞尔协议Ⅲ规定的最低CET1比率为4.5%，储备资本缓冲为2.5%。该银行核心资本总额为800亿元，风险加权资产（RWA）为10000亿元。请计算：该银行满足含附加资本要求在内的CET1监管要求所需的核心资本总额，并判断其资本缺口为多少亿元。
某风险分析师用蒙特卡洛模拟估计某资产组合的一日风险，共生成10个等概率情景，每个情景代表10%的发生概率。模拟得到的一日损失样本（单位：千元）为：150、20、80、300、50、120、10、200、60、90。按经验分位数定义，将样本升序排列后取第⌈N×α⌉个样本作为置信水平α下的VaR； expected shortfall（CVaR）定义为损失超过该VaR的所有样本的平均值（若无超过者则等于VaR）。请计算该组合在95%置信水平下的一日VaR（以万元为单位）与一日CVaR（以万元为单位）。
某风险模型以固定置信水平每日报告VaR，回测得到连续100组相邻交易日的违约指示变量转移计数：n₀₀=80、n₀₁=10、n₁₀=10、n₁₁=0，其中第一下标为前一日、第二下标为后一日，1表示实际损失超过VaR。采用Christoffersen违约独立性似然比检验，统计量为LR_ind=−2ln(L₀/L₁)，其中L₀为违约概率不随前一日状态变化时的最大似然，L₁为概率可随前一日状态变化时的最大似然。按自由度1的5%临界值3.841检验，计算LR_ind并给出是否拒绝违约独立性的结论。
某粮油贸易商预计3个月后出售1000吨豆粕，为对冲价格下跌风险，今日以4520元/吨的价格卖出3个月后到期的豆粕期货合约，当日现货价为4500元/吨。3个月后平仓时，现货价为4390元/吨，该期货合约结算价为4425元/吨。假设基差定义为现货价减期货价。请计算：（1）建仓时与平仓时的基差各是多少（元/吨）；（2）套期保值后该贸易商实际获得的有效销售价格（元/吨）；（3）与今日现货价相比，有效价格变动了多少元/吨，并说明该变动与基差变动的关系。
某企业将在3个月后出售100吨原料，为对冲价格下跌风险，按5200元/吨卖出等量期货。建仓时现货价为5100元/吨；到期时现货价为5000元/吨、期货价为4920元/吨。定义基差为现货价减期货价。计算到期时含期货盈亏的实际销售收入，并计算基差变化相对于“基差保持不变”情形造成的收入偏差。
某企业未来年度预计向欧元区销售产品，销售收入为9,000,000欧元；现有欧元计价经营成本为3,000,000欧元，其余经营成本以本币计价且不随汇率变化。为管理长期经济风险，企业考虑增加欧元计价的原材料采购额x，且该采购不改变销量、售价及其他成本。若预算汇率为1欧元兑7.4本币，压力情景汇率为1欧元兑8.0本币，求使两种汇率下年度本币经营现金流相同所需的x，并给出该情景下本币经营现金流相对预算的变化额。
某企业的产品主要销往海外，年度销售收入为 3.0 亿单位外币，现有外币计价的经营支出为 0.8 亿单位外币，其余经营支出均以本币计价。假设销量、售价和各项本币成本不随汇率变化，汇率以“本币/单位外币”表示。企业拟通过调整外币采购安排，使年度经营利润对汇率变动的敏感度降至调整前的 40%，且不改变销售规模。应新增多少亿单位外币的年度采购支出？