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凸度及其应用 — 金融计算题

金融风险管理利率风险管理 AI 三重审校通过

题目

某债券组合的修正久期为6，凸度为80。假设市场利率瞬间平行上升150个基点（Δy=+0.015），请用二阶近似公式 ΔP/P ≈ -D×Δy + 0.5×C×(Δy)² 计算该组合价格变动的百分比，并说明凸度项使价格跌幅比仅用久期估计时收窄了多少个百分点。