金融 计算题 较难 ★ 精品 利率风险对冲策略 — 金融计算题 金融风险管理 利率风险管理 AI 三重审校通过 题目 某银行资产市值为8000万元、修正久期为3年；负债市值为6500万元、修正久期为2年。银行担心市场利率上升导致净值受损，拟用国债期货空头对冲资产负债表的净久期敞口。已知每张国债期货合约对应标的国债的价值为90万元，标的国债的修正久期为7。请计算：为实现久期完全对冲，银行应卖出的期货合约数量（结果保留两位小数）。 登录后查看答案与解析 用此考点生成试卷 本单元全部练习题 更多金融计算题