金融填空题较难 ★ 精品

利率风险对冲策略 — 金融填空题

金融风险管理利率风险管理 AI 三重审校通过

题目

某银行资产市值为3600万元、修正久期为4.5年，负债市值为2700万元、修正久期为3年。银行拟用国债期货对冲资产负债表的净利率风险；每份期货合约对应的国债价值为90万元，修正久期为5年。忽略基差及凸性影响，按久期金额完全匹配，银行应____份国债期货合约（填“做空”或“做多”及合约份数）。