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利率风险对冲策略 — 金融计算题

金融风险管理利率风险管理 AI 三重审校通过

题目

某银行持有固定利率债券组合，市值5000万元，修正久期为6。银行拟用国债期货对冲利率风险，每张期货合约对应的合约价值为98万元，其标的国债的修正久期为8。假设收益率曲线平行移动且期货与现券价格同步变动。问：为使组合久期缺口降为零，银行应卖出多少张期货合约？（结果取整数）