金融计算题较难 ★ 精品

流动性偏好理论 — 金融计算题

固定收益证券利率期限结构 AI 三重审校通过

题目

当前市场上1年期、2年期、3年期零息债券的即期利率分别为2.5%、3.2%、4.0%（按年复利）。根据利率期限结构的流动性偏好理论，1至2年远期利率和2至3年远期利率中分别包含0.3%和0.6%的流动性溢价，且满足：远期利率 = 预期未来即期利率 + 流动性溢价。请计算市场预期的2至3年的1年期即期利率（即第2年末到第3年末的预期1年期利率），结果以百分数表示，保留两位小数。

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