金融填空题简单

利率风险对冲策略 — 金融填空题

金融风险管理利率风险管理 AI 三重审校通过

题目

某银行持有固定利率债券组合，市值6000万元，修正久期为4，担心利率上升导致损失，拟用国债期货空头对冲。每张期货合约价值为100万元，其标的国债的修正久期为5。请计算银行应卖出的期货合约张数：____张。