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期权策略与风险对冲 — 金融计算题

金融风险管理衍生工具与风险对冲 AI 三重审校通过

题目

某投资者持有2,400股某公司股票，买入24份执行价为72元/股、权利金为3.4元/股的看跌期权，同时卖出24份执行价为84元/股、权利金为2.1元/股的看涨期权。每份期权对应100股股票。忽略交易费用及期间股息，若到期股价为68元/股，计算该组合相对于建仓时股票市价78元/股的总损益。