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期权策略与风险对冲 — 金融填空题

金融风险管理衍生工具与风险对冲 AI 三重审校通过

题目

某投资者买入1股现价100元的股票，同时买入一份执行价95元的看跌期权（权利金4元），并卖出一份执行价105元的看涨期权（权利金2.5元）。设期权到期时股价为S，不考虑其他费用。该领口（collar）组合的最大亏损为____元，最大盈利为____元。