停时与可选停止定理 — 数学选择题
题目
设 {M_n, n≥0} 是关于 {F_n} 的鞅，M_0=0，且 τ = min{n≥0: M_n ∈ {−2, 3}} 为停时。已知每次 M_n 至多变化 1，故 τ < ∞ 且 |M_n| 有界。由可选停止定理，E(M_τ) 应等于多少？由此进一步可推出 P(M_τ = 3) 等于多少？A. E(M_τ)=0，P(M_τ = 3)=2/5 B. E(M_τ)=3，P(M_τ = 3)=3/5 C. E(M_τ)=1/2，P(M_τ = 3)=1/2 D. E(M_τ)=3/2，P(M_τ = 3)=2/5