鞅在不等式估计中的应用 — 数学选择题
题目
设 {S_n, n≥0} 为简单对称随机游动：S_0=0，每步以概率 1/2 取 +1 或 −1，则 {S_n} 关于其自然 filtration 是鞅。记 M_n = max_{0≤k≤n} |S_k|。用鞅的极大不等（Doob 不等式）估计 P(M_50 ≥ 10) 的上界，所得最严格的上界为（ ）
A. 1/4 B. 2/5 C. 1/2 D. 1
《鞅论初步》其他练习题
相关题目
数学
选择题
设 {X_n, n≥0} 为关于 filtration {F_n} 的非负下鞅（特别地可为鞅…
鞅在不等式估计中的应用
数学
选择题
设 {S_n, n≥0} 为简单对称随机游动：S_0=0，每步以概率 1/2 取 +…
鞅在不等式估计中的应用
数学
选择题
设 {X_n, n≥0} 为关于 filtration {F_n} 的非负鞅，且 E[X_0]=1。由非…
鞅在不等式估计中的应用
数学
选择题
设连续时间马尔可夫链的状态空间为 {0,1}，转移速率为 q₀₁…
柯尔莫哥洛夫前进与后退方程
数学
选择题
设 X(t)=∑ᵢ₌₁ᴺ⁽ᵗ⁾Yᵢ 为复合泊松过程，其中 N(t) 为泊…
复合泊松过程的独立增量性
数学
选择题
计数过程 {N(t), t≥0} 满足 N(0)=0，且对任意互不相交的时间区…
泊松过程的定义及其基本性质