金融计算题简单

自相关的概念与成因 — 金融计算题

计量经济学自相关性 AI 三重审校通过

题目

设某宏观经济时间序列回归模型的扰动项 uₜ 满足 uₜ = ρ uₜ₋₁ + εₜ，其中 |ρ| < 1，εₜ 是均值为 0、方差为 σ² 的独立同分布随机误差。求 uₜ 与 uₜ₋₁ 的相关系数；当 ρ ≠ 0 时，说明扰动项存在何种现象，并指出产生该现象的一种常见原因。