金融计算题简单

自相关的概念与成因 — 金融计算题

计量经济学自相关性 AI 三重审校通过

题目

设回归模型的扰动项满足 uₜ=vₜ+vₜ₋₁，其中 vₜ 相互独立、均值为 0、方差为 σ²。计算相邻扰动项 uₜ 与 uₜ₋₁ 的相关系数，并指出它们相关的直接原因。