金融 选择题 标准 广义差分法与一阶差分法 — 金融选择题 计量经济学 自相关性 AI 三重审校通过 题目 在线性回归模型 Y_t = β₀ + β₁X_t + u_t 中，随机扰动项存在一阶自相关 u_t = ρu_(t−1) + v_t，已知 ρ = 0.5。若采用广义差分法消除自相关，应对原模型两端同乘以系数 ρ 并与滞后一期模型相减，得到的新模型中不含哪一项？ A. 常数项 β₀ B. 截距项 β₀(1−ρ) C. 解释变量 X_(t−1) 及其系数 β₁ρ D. 随机扰动项 v_t 登录后查看答案与解析 用此考点生成试卷 本单元全部练习题 更多金融选择题