金融 填空题 较难 ★ 精品 纽维-韦斯特标准误 — 金融填空题 计量经济学 自相关性 AI 三重审校通过 题目 在线性回归模型 yₜ=β₀+β₁xₜ+uₜ 中，xₜ 为外生变量且与误差序列独立，uₜ 服从 AR(1)：uₜ=0.5uₜ₋₁+εₜ。某学生用 OLS 估计得到 β₁ 的普通标准误为 0.2（该标准误忽略了误差自相关），而其同窗采用纽维-韦斯特（Newey-West）HAC 标准误进行修正。已知此时自相关使估计量方差膨胀因子为 (1+ρ)/(1−ρ)，则 β₁ 的纽维-韦斯特标准误约为____（保留三位小数）。 登录后查看答案与解析 用此考点生成试卷 本单元全部练习题 更多金融填空题