自相关对OLS估计的影响 — 金融计算题
题目
设回归模型为 Yₜ=βXₜ+εₜ，样本解释变量为 (X₁,X₂,X₃)=(1,0,−1)，且 E(ε|X)=0、Cov(ε|X)=σ²R，其中 R 的对角元素为 1，非对角元素满足 R₁₂=R₂₃=0.6、R₁₃=0.36。计算 OLS 斜率估计量的真实方差，并求其与假定误差不相关时方差 σ²/(∑Xₜ²) 的比值。
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