金融计算题简单

压力测试与情景分析 — 金融计算题

金融工程金融工程与风险管理 AI 三重审校通过

题目

某证券公司持有一个股票投资组合，当前市值为 5000 万元。压力情景设定为：市场指数在短期内下跌 12%，该组合的贝塔系数为 1.2，组合市值变动与市场指数变动保持该贝塔比例关系。计算该压力情景下组合的预计损失金额。