金融 填空题 较难 ★ 精品 Vega与波动率风险 — 金融填空题 金融工程 期权风险管理 AI 三重审校通过 题目 某期权组合持有9份6个月期欧式期权多头，每份Vega为24元/波动率百分点；另持有4份18个月期欧式期权空头，每份Vega为41元/波动率百分点。当前附近可用Vega作局部线性估算，其他因素不变。若6个月期隐含波动率上升0.8个百分点、18个月期隐含波动率下降0.5个百分点，组合价值的估计变化为____元。 登录后查看答案与解析 用此考点生成试卷 本单元全部练习题 更多金融填空题