金融填空题标准

Vega与波动率风险 — 金融填空题

金融工程期权风险管理 AI 三重审校通过

题目

某期权组合在当前市场状态附近可用Vega作局部线性近似，且其他因素不变。隐含波动率由18.2%升至19.7%后，组合价值增加510元。该组合的Vega为____元/波动率百分点。