金融 填空题 标准 ★ 精品 Vega与波动率风险 — 金融填空题 金融工程 期权风险管理 AI 三重审校通过 题目 某期权组合持有6份欧式看涨期权多头，每份Vega为90元/波动率百分点；另持有4份欧式看跌期权空头，每份Vega为55元/波动率百分点。为使组合对隐含波动率变动免疫（即整体Vega为零），需卖出Vega为40元/波动率百分点的看涨期权____份（假设该期权的Vega不受自身头寸影响，其他因素不变）。 登录后查看答案与解析 用此考点生成试卷 本单元全部练习题 更多金融填空题