Gamma的风险与对冲 — 金融填空题
题目
某金融机构持有一种期权组合，其Gamma为 -800。市场上另一种以同一标的资产为标的的期权，每份Gamma为 200。该机构通过买卖这种期权来对冲Gamma风险，为使组合达到Gamma中性，应当____。
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