金融 选择题 较难 Theta与时间衰减 — 金融选择题 金融工程 期权风险管理 AI 三重审校通过 题目 某组合持有5张看涨期权多头和3张看跌期权空头，每张合约乘数均为100。当前两类期权的Theta分别为−0.04元/(标的单位·日)和−0.06元/(标的单位·日)，Theta按日历日计，且未来8日保持不变。假设其余因素不变，仅考虑时间衰减，组合这8日的损益为多少？ A. −16元 B. +16元 C. −304元 D. +304元 登录后查看答案与解析 用此考点生成试卷 本单元全部练习题 更多金融选择题