金融 计算题 较难 ★ 精品 Theta与时间衰减 — 金融计算题 金融工程 期权风险管理 AI 三重审校通过 题目 某投资者持有3张某看涨期权多头合约和2张某看跌期权多头合约，两类合约的乘数均为100（即每张合约对应100份标的资产）。按每份标的计，看涨期权的Theta为−0.05元/(日)，看跌期权的Theta为−0.03元/(日)，且在接下来的7个交易日内可视为保持不变。忽略标的资产价格、波动率等其他因素的变化，仅考虑时间衰减效应，计算该组合在这7个交易日内因Theta效应产生的总价值变化。 登录后查看答案与解析 用此考点生成试卷 本单元全部练习题 更多金融计算题