金融计算题标准

Theta与时间衰减 — 金融计算题

金融工程期权风险管理 AI 三重审校通过

题目

某投资者持有4张同一看涨期权多头合约，每张合约对应100份标的。按每份标的计，组合中每张期权的Theta为−0.18元/日，且在接下来的时间内视为不变。若经过6小时，忽略其他因素，仅按Theta估算，该期权头寸价值变化多少元？规定1日为24小时。