金融计算题简单

Delta对冲与Delta中性 — 金融计算题

金融工程期权风险管理 AI 三重审校通过

题目

某金融机构持有10000股某股票的空头头寸，同时持有基于该股票的欧式看涨期权多头20000份，每份对应1股。已知该期权的Delta为0.35。计算该机构总头寸的净Delta（以股票股数计），并判断其是否处于Delta中性状态；若未中性，指出应买入还是卖出多少股该股票以实现Delta中性。