Delta对冲与Delta中性 — 金融选择题
题目
某组合的净Delta为+420股等价。现仅通过买入某看跌期权进行Delta对冲，该期权每份合约对应40股标的，Delta为−0.35。为使组合达到Delta中性，应买入多少份该期权？
A. 20份 B. 25份 C. 30份 D. 35份
《期权风险管理》其他练习题
相关题目
金融
选择题
某交易组合持有某股票2,500股多头、60份看涨期权空头和40份…
Delta对冲与Delta中性
金融
计算题
某组合持有标的资产320单位，同时卖出4份看涨期权、买入3份…
Delta对冲与Delta中性
金融
选择题
某投资者持有 500 份欧式看涨期权多头，每份对应 1 股标的股…
Delta对冲与Delta中性
金融
选择题
某做市商持有 300 份欧式看跌期权的空头头寸，每份合约对应…
Delta对冲与Delta中性
金融
计算题
某金融机构持有10000股某股票的空头头寸，同时持有基于该股…
Delta对冲与Delta中性
金融
填空题
某银行卖出100份欧式看涨期权，每份对应1股标的股票，该期…
Delta对冲与Delta中性