Vega与波动率风险 — 金融选择题
题目
某期权组合分为两个隐含波动率期限桶，除波动率外其他因素均不变，并按局部线性Vega估算价值变化。桶甲持有3份期权空头，每份Vega为120元/波动率百分点，另持有5份期权多头，每份Vega为55元/波动率百分点；桶乙持有4份期权多头，每份Vega为75元/波动率百分点，另持有2份期权空头，每份Vega为40元/波动率百分点。若桶甲波动率上升0.8个百分点、桶乙下降0.5个百分点，组合价值约变化多少？
A. 增加178元 B. 减少178元 C. 增加42元 D. 减少42元