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隐含波动率 — 金融计算题

金融工程 Black-Scholes模型 AI 三重审校通过

题目

某欧式看涨期权的标的资产现价为80元，执行价格为80元，无风险利率为0（连续复利），剩余期限为0.25年，市场价格为4.7828元。假设不支付股息，按Black-Scholes模型计算该期权的隐含波动率，结果保留至百分数小数点后两位。